Basel III: Auswirkungen auf die Kreditmärkte und Implikationen für den deutschen Bankensektor

Basel III hat weit reichende Konsequenzen auf die Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen von Banken. Auf Basis der vorliegenden Auswirkungsstudien wird der zusätzliche Bedarf an Eigenkapital für Deutschland auf über 60 Mrd. EUR geschätzt, meist im Tier I - Bereich. Die Liquiditätslücken im kurzfristigen Bereich bewegen sich den Schätzungen zufolge zwischen 190 – 300 Mrd. EUR, im mittel- bis langfristigen Bereich auf 420 – 590 Mrd. EUR. Die Einführung einer Leverage-Ratio wird ebenfalls Auswirkungen auf die Eigenkapitalnutzung, die Bilanzierungspolitik und somit auf die Geschäftsmodelle von Banken haben.

Obwohl Basel III erst sukzessive in Kraft treten wird, besteht schon heute ein hoher Handlungsdruck im Bankensektor, der entsprechende Anpassungsmaßnahmen nach sich ziehen wird. Neben Kapitalerhöhungen wird auch das Eigenkapital- und Liquiditätsmanagement von Banken noch stärker gefordert sein. Im Rahmen der TSI Konferenz werden die folgenden zentralen Fragestellungen aus den unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet und erste Antworten bzw. Umsetzungsempfehlungen abgeleitet: 

  • Wie wirkt Basel III mit weiteren Regelwerken (z.B. Solvency II) zusammen?
  • Was bedeuten die neuen Eigenkapitalanforderungen für die deutschen Banken?
  • Welche Auswirkungen ergeben sich für die Refinanzierung der Banken?
  • Welche Implikationen ergeben sich für die Verbriefungsmärkte?
  • Welche Konsequenzen ergeben sich für die Wirtschaft und die Unternehmensfinanzierung?

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